证券市场信息熵技术指标构建与应用
PDF下载 (600)王保山,邵明星,丁爱亮,徐炳振*.证券市场信息熵技术指标构建与应用[J].宁波大学学报(理工版),2012,25(03):79-82.DOI:
WANG Bao-shan,SHAO Ming-xing,DING Ai-liang,XU Bing-zhen*.Construction and Application of Information Entropy Index for Securities Market[J].Journal of Ningbo University(Natural Science & Engineering Edition),2012,25(03):79-82.DOI:
| Title: | Construction and Application of Information Entropy Index for Securities Market |
| 作者: | 王保山, 邵明星, 丁爱亮, 徐炳振* |
| Author(s): | WANG Bao-shan, SHAO Ming-xing, DING Ai-liang, XU Bing-zhen* |
| 关键词: | 信息熵; 小波分析; 熵阈值 |
| Keywords: | information entropy; wavelet analysis; entropy threshold |
| 分类号: | O411.1 |
| 文献标识码: | A |
| 摘要: | 选取上证每个交易日的日线数据, 并对其进行统计分析. 首先利用小波降噪技术, 得出信 息熵技术指标, 然后适当选取信息熵阈值进行分析, 得出价格走势以及市场特点对应的信息熵 指标, 进而指出其对长线投资信息熵技术指标的应用具有很好的参考价值. |
| Abstract: | This article selects the data from each trading day of Shanghai Securities to conduct statistical analysis. First, we use the wavelet technique with noise reduction to obtain the information entropy of technical indicators, and then choose the appropriate information entropy threshold for carrying out the analysis. In so doing, we come up with the corresponding information entropy index of the price movements and market characteristics. |
| 参考文献 /References: | [1] Cover T M, Thomas J A. 信息论基础[M]. 阮吉寿, 张
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| 备注/Memo: | 收稿日期: 2012?03?31. 宁波大学学报（理工版）网址: http://3xb.nbu.edu.cn 基金项目: 国家自然科学基金（10774080）. 第一作者: 王保山（1981－）, 男, 山东临沂人, 在读硕士研究生, 主要研究方向: 金融物理与复杂系统动力学. E-mail: baoshan2007@163.com *通讯作者: 徐炳振（1959－）, 男, 山东德州人, 博士/教授, 主要研究方向: 金融物理与复杂系统动力学. E-mail: xubingzhen@nbu.edu.cn 宁波大学学报（理工版）网址：http://journallg.nbu.edu.cn/ |
